Eine einfache Möglichkeit, Handelsstrategien mithilfe von Auftragsflussdaten zu entwickeln

Nehmen Sie an unseren Webinaren teil und erhalten Sie Analyse- und Handelsideen, kombiniert mit einem besseren Verständnis der Funktionsweise von Märkten. (30), aber diese stammten größtenteils von Unternehmen (Hedgern). Was meinen Handel wirklich zu einem profitablen Geschäft gemacht hat, war der Fokus auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie eine Stoppsuche ausblenden möchten, sollte der Eintrag (in der Nähe der Stopps) ziemlich klar sein. Wenn Sie über die Dynamik der Liquidität nachdenken, sorgen Limit Orders für Liquidität, indem sie es den Händlern ermöglichen, Marktaufträge auszuführen. Jetzt, da wir wissen, was direktionaler Handel ist und wie der Orderfluss ausgeführt oder auf den Markt gebracht wird, können wir den Prozess für die Preisentwicklung diskutieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Marktengpässe auftreten können - je nach Ereignis/Nachricht oder aus technischen Gründen. Dies beinhaltet die Platzierung von Limit Orders im Orderbuch zur Ausführung zu einem höheren oder niedrigeren Preis als der LTP, aber deren Entfernung, bevor sie ausgeführt werden.

  • Es sind nur Institutionen, die das vermarkten, was Sie sehen und glauben müssen.
  • Viel schwieriger bei Futures, da Sie nicht wissen, ob 10 Händler jeweils 10 Lose kaufen oder ein Händler 100 Lose macht, um bei Globex auszugleichen.
  • Marktaufträge sind Aufforderungen zum sofortigen Handel zum jeweils gültigen Preis und werden als solche niemals im Buch in der Warteschlange abgelegt, sondern gegen die gegenüberliegende Seite des Buches zum bestmöglichen verfügbaren Preis ausgeführt.
  • Dies ist nur ein Beispiel und die Liquiditätszahlen und -situation können je nach Tageszeit und Währungspaar sehr unterschiedlich sein.
  • Wenn die Option wertlos verfällt, hat der Optionsschreiber die Prämie verdient (ähnlich einer Provision, wenn Sie einen Trade eingehen) und der Optionskäufer hat verloren.
  • Lesen Sie diesen Artikel durch, um alles zu verstehen.
  • Erfahren Sie mehr über die Entwicklung von Umkehrformationen, die Methoden zum Testen der Levels, bevor sie durchbrechen, und wie Trader das Orderbuch durchblättern.

Große Händler benötigen es für die oben beschriebene Liquidität, und Bankhändler werden es auch verwenden, um ihr Buch besser zu kontrollieren. Angesichts dieser Einschränkungen haben wir uns entschlossen, auf Großaufträge mehrere beliebige Filter anzuwenden, um zwei Hauptprozesse zu erfassen: Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Verwendung der normalisierten LOB-Merkmale alle anderen vorgeschlagenen Merkmale übertrifft, die Konsistenz jedoch von Bestand zu Bestand variiert. In unserem Fall finden wir für BP ein stärkeres Signal und eine höhere Selbstkonsistenz für die AUC- und F2-Werte. Wenn Liquidität gefunden wird, manipulieren Hochfrequenzhändler Angebot und Nachfrage auf dem regulierten Markt, indem sie Tausende von gefälschten Aufträgen platzieren, um das Marktgleichgewicht zu stören. In Kürze werden wir diesem Artikel einige neue Materialien hinzufügen. Daher empfehlen wir, diese zu Ihren Browser-Lesezeichen hinzuzufügen. Die Nachricht, dass ein Unternehmen pleite geht, trifft die Philadelphia Stock Exchange. Aber vor kurzem hat FXCM, ein FX-Broker, mir freundlicherweise ihre geschützten Daten zur Verfügung gestellt, und ich habe diese genutzt, um eine einfache Handelsstrategie mit dem Orderflow auf EURUSD zu testen.

28 Barrier Option in EUR/USD, die heute ausgelöst wurde.

Passwort ändern

Und wenn Sie in diese Richtung denken, können Sie sich vorstellen, welche Maßnahmen sie auf dem Markt ergreifen werden. 23 höchstbezahlte, telefonfreie work-at-home-jobs im jahr 2020, das Unternehmen bietet Mitarbeitern mit Fernarbeitsoptionen eine Work-Life-Balance. Sportwetten, verdammt, auch wenn Sie ein Jahr brauchen, um 10.000 Dollar zu verdienen, ist es immer noch ein verrücktes Geschäft. John hat zwei Regionen für potenzielle Bestellungen identifiziert: Diese Kettenreaktion ist eine Stoppkaskade.

Während sich ein Hedge-Fonds ausschließlich auf die Erzielung von Erträgen konzentriert, konzentriert sich der Schatzmeister eher auf eine Absicherung. Zeichnen Sie sie erneut in einer anderen Farbe als die vorherigen, damit Sie sie leichter wiedererkennen können. 5 sind die Ergebnisse für die Erkennung des Abbruchs beschrieben, während in Abschnitt 7. Beginnen Sie, den Fluss in den Diagrammen zu "lesen", und Sie werden mit der Zeit besser darin. Wenn Sie mit Derivaten handeln, lesen Sie weiter. 28, räuberische Händler bereiteten sich darauf vor, in die großen Buy-Stops über 1 zu stoßen. Wie man mit warren buffetts bevorzugten börsenindikatoren reich wird, erstellen Sie auf dieser Grundlage einen Plan. Es umfasst fundamentale und technische Analysen, den Handel mit Aktien, den Handel mit Futures, Blockchain und Kryptowährung sowie einen Bonusanteil. Die Preise ändern sich nur, wenn die Liquidität (lesen Sie: )

Alpaka

Die Tatsache, dass sich so viele Stop Orders auf diesem Niveau angesammelt haben, bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass die Bankhändler den Markt dazu bringen werden, auf die Stops zu stoßen, entweder viele Buy Trades zu einem angemessenen Preis zu platzieren oder einige Gewinne aus Sell Trades mitzunehmen Sie haben bereits geöffnet. Zu den technischen Faktoren zählen Preisbewegungen um das spezifische Unterstützungs-/Widerstandsniveau (i. )Wenn Sie mehr über Marktprofilstrategien und vtrender wissen, besuchen Sie bitte: Abbildung 5 zeigt diese Verteilung, und wir haben Aufträge ausgeschlossen, die länger als 500 Zeitereignisse dauerten, da ihre Häufigkeit niedrig ist und sie in der Stichprobe statistisch nicht repräsentativ sind. Bitcoin revival bewertung, um die Details dieser Software zu überprüfen und ihre Legitimität festzustellen, haben wir eigene Untersuchungen und Untersuchungen durchgeführt. Sie haben wahrscheinlich schon den Begriff „Squeeze“ an den Finanzmärkten gehört.

Aber dafür müssen wir den heutigen Markt realistisch betrachten, und damit meine ich den kürzesten Zeitrahmen, den Derivathändler wie ich jeden Tag verwenden. Es deckt ein Verhalten großer Händler und ihre weiteren Absichten zum zukünftigen Preis auf. Die Auswirkungen auf den Markt sind daher für einige Händler eine Schlüsselkomponente der Transaktionskosten, können jedoch auch für einige andere Händler in Gewinne umgewandelt werden. Die Auftragsflussblöcke mit einer Million Anteilen werden heute von Algorithmen in viel kleineren Transaktionen über den Tag verteilt ausgeführt. Im Allgemeinen reicht eine Handelsstrategie zur Minderung oder Minimierung der Marktauswirkungen, beispielsweise durch Aufteilung der großen Order in kleinere Blöcke und den Handel mit jedem dieser Blöcke einzeln (Humphery-Jenner, 2020), nicht aus, um dem räuberischen Verhalten entgegenzuwirken von anderen Händlern. Darüber hinaus wurden während der Kreuzvalidierung des Modells die aus der Normalisierung des Trainingsdatensatzes erhaltenen Parameter zur Normalisierung der Teststichprobe verwendet. Dieser Wert ist eine Wahrnehmung, eine Landschaft und ein sauberes Verständnis dieses Prinzips treibt eine Preisbewegung an. Dies sollte nicht zu schwer zu identifizieren sein, da die Nachrichtendienste häufig darüber berichten.

Er handelt vorerst ca. Die richtige 5-minuten-strategie für binäre optionen für den erfolg. 10 Jahre.

Behalten Sie die Stimmung/Preis-Action-Beziehung im Auge

In einem ausgehandelten Markt würde ein Broker Käufer und Verkäufer kontaktieren und mit ihnen Kauf- und Verkaufspreise besprechen. Wir werden uns später mit dem Thema befassen, wie Sie den Stand konzentrierter Stop-Loss-Orders ermitteln können. Wenn Sie glauben, dass ein Währungspaar fallen wird, können Sie es verkaufen. Coinbase, der CoinBot Cryptocurrency Trading Bot basiert auf einem Open-Source-Code und ist ein Vermietungsservice, der den Händlern hilft, tägliche Trades automatisch auszuführen. In dieser Arbeit präsentieren wir die endgültige Statistik über die Leistungsmetriken mit k = 10. Je mehr Aufträge eingehen, desto mehr Aufträge werden vergeben. Anstatt nur nach technischen Mustern zu suchen, sollte ein Händler einen Schritt weiter gehen und darüber nachdenken, was andere Marktteilnehmer tun könnten.

Eine Buy-Market-Order wird mit dem besten Angebot abgeglichen, und eine Sell-Market-Order wird mit dem besten verfügbaren Gebot abgeglichen. 31 und füllen Sie seine Kunden Stop-Loss-Aufträge. Dies motiviert die Verwendung anderer Merkmale als der für die Konstruktion der Datenpunkte x i definierten, da dies hilft, zu verstehen, ob ein bestimmter Händler, der sich entschied, einen Großauftrag zu stornieren, dem Markt in Bezug auf das Volumenungleichgewicht folgte (i. )Dies dient dazu, eine Überanpassung des Modells zu vermeiden, da das Modell selbst die Parameter der Normalisierung enthält, die auf unsichtbare Daten angewendet werden müssen, in diesem Fall auf den Testdatensatz. Andernfalls würde das Modell zukünftige Informationen für jedes der LOB-Merkmale einführen, falls die Trainings- und Testproben als ein einziger Datensatz normalisiert wurden. Bitcoin mining-rechner nr. 1, die überwiegende Mehrheit der Kundenbewertungen beweist jedoch, dass Bit Miner nur ein Betrug ist - sobald Sie anfangen, mehr oder weniger wertvolles Geld abzuheben, schlägt der Service fehl. Der Preis bewegt sich nicht aufgrund eines magischen technischen Indikators auf Ihrem Bildschirm oder einer Kombination aus gleitendem Durchschnitt.

9 Schlussfolgerungen

Dies ist ein sehr wichtiges Konzept für den Orderflow-Handel. Selbst professionelle/institutionelle Händler haben solche Situationen, in denen es für sie nicht sinnvoll ist, eine Position weiter zu halten. 85 Wahrscheinlichkeit für die F2 und 0. Aus diesem Grund fassen wir unsere Beiträge in dieser Arbeit wie folgt zusammen: 30 -> Halt bei 1. Nur wenige wirklich. Ich war nicht wirklich ein aktiver Trader, habe einige einfache technische Analysen durchgeführt, mit einigen grundlegenden Analysen kombiniert und Trades für mindestens ein paar Tage gehalten.

John hat erfolgreich eine „Stoppjagd“ durchgeführt. Wenn Sie ein neuer Trader sind und ein 100% iger Händler für technische Analysen, kann dies eine große Veränderung sein, da Sie sich so sehr auf technische Analysen verlassen hätten. Auf den Minuten-Charts ist viel Lärm zu hören und nicht viele Trader werden sich die Mühe machen, zu viel zu interpretieren. Die 20 besten work-from-home-jobs, wenn Sie zu Hause nach Jobs suchen, die nicht telefonisch zu erledigen sind, werden Sie es dann leid, dasselbe alte aufgestaute Zeug zu sehen? Die beste Reihenfolge in Bezug auf Preis und Zeit ist die erste, die noch ausgeführt werden muss (Muni Toke, 2020). Die Reihenfolge, mit der der Spoofer risikofreie Gewinne erzielt. Es erfasst alle im Jahr 2020 auf FXCM getätigten Transaktionen mit einem Zeitstempel in Millisekunden sowie deren Handelspreise und unterzeichnete Handelsgrößen. 4 Zusammenfassung der Methodik: Selbst wenn es ein bisschen zurückbleibt, ist es immer noch nützlich, besonders wenn die Positionierung extreme Levels erreicht.

  • Die abgeleitete Welt der Art, die ich kannte, veränderte sich für immer im Jahr 2020, als das Wort „HFT“ oder Hochfrequenzhandel zur Umgangssprache wurde.
  • Selbst wenn Sie am Ende einen Stop-Run handeln, der durch Gewinnmitnahmen verursacht wird, ist die daraus resultierende Umkehrung in der Regel groß genug, um einen anständigen Gewinn zu erzielen, oder Sie können den Handel zumindest beenden, ohne Geld zu verlieren.
  • Das müssen Sie selbst herausfinden.
  • Dies kann durch ein kurzfristiges Impact-Ereignis oder durch ein „natürliches“ Retracement (Gewinnmitnahmen, kurzfristige Marktteilnehmer) verursacht werden.
  • Die beiden Strategien, die ich für diesen Artikel ausgewählt habe, sind keine vollständigen Order-Flow-Handelssysteme. Sie müssen sich also keine Gedanken über die Änderung Ihrer aktuellen Handelsstrategie machen, um sie zu handeln. Sie können sie einfach als zusätzliche Setups verwenden, um auf sie aufzupassen für wenn Sie den Markt handeln.
  • Diese Auswahl wurde durch Versuch und Irrtum durchgeführt, und hier geben wir nur die mit den besten Ergebnissen für die optimale Größe von t T für die Probleme der Erkennung und Vorhersage der Annullierung bei t c an.
  • Wenn es auf dem Optionsmarkt ungewöhnliche Aktivitäten gibt, kann dies der Fall sein.

4 Möglichkeiten, Ihren Handel zu verbessern

Stellen Sie sich dieses Szenario vor. Geplante Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten - wie das inländische BIP, der WASDE-Bericht oder die UVP-Rohöllagerbestände - ziehen sowohl institutionelle als auch Einzelhandelsbeteiligungen an. Wenn die Daten der letzten 30 Ereignisse nach dem Einreichen des Großauftrags berücksichtigt werden, kann der SVM eine Stornierung mit hoher Genauigkeit vorhersagen, die zwischen 31 und 50 Zeitereignissen auftritt. Aufgrund des Designs können Sie die Linien auf verschiedene Arten verwenden, um zu verstehen, was auf dem Markt, den Sie handeln, vor sich geht. Dieser technische Indikator ist ideal für die Bewertung des Auftragsflusses bei einem Marktausbruch. Sie müssen kein Analyst sein und müssen es auf keinen Fall komplizieren. Egal, was Sie tauschen, Sie werden etwas Besonderes finden.

Im Wesentlichen ist großes Geld der Handelsumfang, der zu einem Marktungleichgewicht führen kann. Ich muss diesen computer für den handel mit tagesaktien verwenden. Huffpost ist jetzt ein teil von verizon media, wie verdient Robinhood also Geld? Oben sehen Sie einen EUR/USD-Chart, der als Beispiel dient. Abbildung 13 Open in Figure Viewer PowerPoint Performance des SVM zur Vorhersage einer Annullierung im Bereich (t T, t T max) unter Berücksichtigung der Daten im Intervall [t 0 ', t T]. Der Trick besteht darin, zu verstehen, was für das von der Strategie ausgenutzte Preisverhalten normal ist, damit wir Muster von negativem Preisverhalten bestimmen können, die das Handelsmodell beeinflussen können, z.

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Obwohl der Handel mit Ausbrüchen aus Konsolidierungen kleiner Bereiche etwas schwieriger ist als der Handel mit Stop-Runs, handelt es sich um eine Order-Flow-Strategie, mit der Sie großartige Ergebnisse erzielen können, wenn Sie lernen, wie Sie richtig handeln. Beste kostenlose aktienhandels-apps 2020, sie gingen an die Wall Street, um ihr Vermögen mit dem Verkauf von Handelssoftware an Hedgefonds zu verdienen. Ich bin sicher, dass viele von Ihnen irgendwann dasselbe Gefühl hatten? John vermutet auch, dass es mindestens 500 Kontrakte in Stop-Orders für 50 USD gibt (da dies nach seiner Erfahrung ein wichtiger Bereich ist, in dem Stop-Orders wahrscheinlich eingegangen sind). Verschiedene möglichkeiten, um in bitcoin zu investieren, mit der Zeit erkannten die Bergleute jedoch, dass Grafikkarten, die üblicherweise für Videospiele verwendet werden, beim Mining effektiver sind als Desktops und Grafikprozessoren (GPUs), die das Spiel dominieren. Zweitens entspricht jeder unabhängige Datenpunkt x i der Dynamik des BVG unmittelbar nach dem Einreichen eines Großauftrags, wobei der Auftrag entweder eine Stornierung oder ein vollständig/teilweise erfüllter ehrlicher Auftrag ist.

Irgendwann werden alle Käufer verschwinden und nur noch Verkäufer übrig sein, so dass der Preis zurückfällt, bis sie wiederum die nächste Gruppe von Käufern treffen. Der Grund dafür war, dass der Verlust bei den Tradern viel größer wurde als zuvor. Aber es gibt Zwangskäufer über 50 und sie werden meine Liquidität nehmen müssen. Klares Gefühl (i. )

Diese Spieler machen an einem bestimmten Tag schätzungsweise 67% des Börsenvolumens aus. Beispielsweise ist für BP das erste Erkennungsintervall [24, 44], das heißt, die Löschung ist innerhalb dieses Bereichs aufgetreten, aber die volle Länge in [t 0 ', t T] beträgt 44 Ereignisse. Spoofing/Layering - Heute fast ausgestorben und in den USA für illegal erklärt. Jobs für absolventen, die sie mit 30 zum millionär machen, ein harter Arbeiter zu sein ist nicht genug. Anhand der Prozentsätze können Sie erkennen, wie der Verkaufsdruck die Preise nach unten drückte. Dies spiegelt eindeutig die Mechanismen der Preisabgabe wider, die der Strategie zugrunde liegen - die Marktmikrostruktur „Stahlfäden“.

Bestellfluss: Wo ist es hingegangen?

Begeisterte Käufer stützen die Aktie trotz des sich beschleunigenden Rückgangs. Diese Bestellung wird zum besten Preis angeboten. Sie können einige Annäherungen machen.

  • Sie möchten nicht gegen den Strom fahren, da er nur Ihren Stopp einnimmt und weitergeht.
  • Tabelle 4 fasst die Werte von t T, t T min für den Erfassungsfall und t T max für die Vorhersage der Aufhebung zusammen.
  • Zusätzlich wurden zwei Parameter kalibriert, um die bestmögliche Genauigkeit für die Klassifizierungsaufgabe zu erzielen.
  • Es bedeutet nicht, dass Sie Stoppjagden tauschen müssen.

Der Prozess

Um die Warteschlange in der LOB zu vereinfachen, haben wir die Volumina aller auf jeder einzelnen Preisstufe erteilten Limitaufträge zusammengefasst. Seine Strategielösung kombiniert quantitative Modelle und Verhaltenseingaben. Man könnte versucht sein, zukünftige Renditen auch gegen vergangene Auftragsströme abzuwägen, aber das Ergebnis ist statistisch unbedeutend. Das größte Intervall [104, 124] für die Stornierung ist jedoch so gut wie das kleinste Intervall [7, 30] für Barclays (siehe Abbildung 7). Glücklicherweise bin ich auf eine Arbeit eines Händlers namens Dali gestoßen, der bei babypips einen Order Flow Trading Thread gestartet hat. In dieser Information, in Abschnitt 7. Aktienmärkte nach handelswarnung in china stabil, darin steckt eine Menge Wert. Neue hohe Preise, die heftig sinken und Ihnen eine weitere Kaufchance bieten. Der größte Markt der Welt und ein wahrhaft globaler Markt - 24 Stunden, 5 Tage die Woche geöffnet.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Handeln Sie immer mit einem strengen Risikomanagement. Die Länge [t 0 ', t T] ist ebenfalls von 44 Zeitereignissen, der Unterschied besteht jedoch darin, dass die Stornierung im Bereich (44, 64] vorhergesagt werden soll. )Sie berichten, dass der NN keinen Spoofing-Handel erkennt, dies kann jedoch an den auferlegten Schwellenwerten liegen. Professionelle Händler können es auf Band sehen, indem sie die Börse lesen. Viele Trader suchen nach Indikatoren, Systemen und vorgefertigten Strategien, die Reichtum und Erfolg versprechen, aber einfach genug sind, um nur einen Kauf- und einen Verkaufspfeil zu zeigen. Dies ist die Geschichte des erfolgreichen Traders mit profunden Fachkenntnissen. 05, obwohl die heutigen strengen Risikoabbaubedingungen, einschließlich eines starken Ausverkaufs an der Wall Street und niedrigerer Renditen für Staatsanleihen, die Dollargewinne in Grenzen halten sollten.

Order Flow Trade Detector

DNT Option für 1. Es gibt einige technische Volumenindikatoren, anhand derer der Kauf- und Verkaufsdruck beurteilt werden kann. Wie ich im Eröffnungsbeitrag erwähnte, begann ich an der Börse zu handeln. Erste Haltestellen über 1. 10 besten Kryptowährung Bitcoin Pro App test Apps für Android! (Aktualisiert 2020), und es gibt viel. LOB mit den normalisierten LOB-Daten für die Datenpunkte x i und LOB + AF für die normalisierten LOB-Daten und zusätzlichen Merkmalen für die Datenpunkte x i ∗. In Abbildung 1 sind die Hauptkomponenten des LOB-Systems grafisch zusammengefasst. (00) - Der ISM-NMI-Index wird voraussichtlich auf 54 fallen.

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Meiner Meinung nach ist der Orderflow-Handel eine Denkweise. Das ist ziemlich ausgewogen, richtig? Dies ähnelt dem in Abbildung 2 a, b beschriebenen Fall des Spoofing-Handels, wobei ts in Abbildung 3 der Zustand des LOB wie in Abbildung 2 a und tc in Abbildung 3 der Zustand in Abbildung 2 b ist, in beiden Fällen die große Ordnung negativ auf den Preis auswirken.

Zusammen mit der Stimmungsanalyse kann ich mich auf die Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren und das Erlernen von OFT verbesserte meine Fähigkeiten beim Lesen von PA. Einfach ausgedrückt, führt eine Marktorder so schnell wie möglich einen Handel für Ihre definierte Menge aus. Dazu beschreiben wir zunächst die Daten, die zur Versorgung des SVM verwendet wurden, und erläutern anschließend eine Reihe von Experimenten, die zur Lösung unserer Forschungsfragen durchgeführt wurden. Ich kann nur auf meine vorherige Antwort an Sie zurückgreifen. Frei wählbare Flussinformationen sind jedoch etwas anderes. Was zieht die Aufmerksamkeit von Privatanlegern auf sich? HÄNDLER AKTION:

Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Dinge nicht zu kompliziert machen! 1 Auf die TAQ-Daten angewendete Filter Auf den Finanzmärkten kommt es am häufigsten zu Stornierungen im Millisekundenbereich, wie in Large (2020) beschrieben. Wie können Sie feststellen, ob die Marktstimmung für ein Währungspaar negativ oder positiv ist? Sie können auch Liquidität bereitstellen. Am wichtigsten sind natürlich die Grundlagen. Dies ist auch zeitlich begrenzt, da die große Fälschungsbestellung storniert werden muss, sobald dem Händler, der den Markt manipuliert, Gewinne zur Verfügung stehen. Je höher das Niveau, desto mehr Interesse können wir erwarten, da sich die Händler wohl fühlen werden, wenn sie „sehr niedrig“ kaufen oder „sehr hoch“ verkaufen. Bester us forex broker 2020, tyros und Low-Volume-Tradern wird ein Handelsschalter mit Sofortausführungen angeboten. Die Bullen werden kurzfristig die Oberhand gewonnen haben, als sie einige der Short-Positionen geklärt haben, aber vieles wird von Preisbewegungen nach diesem Ereignis abhängen.